Maria Westa
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

In the paper, it was proved that some OLS estimators (some predictors) in the classical linear regression model with additive constant seasonal effects are algebraically equivalent.

KEYWORDS

deterministic seasonality, classical linear regression, prediction

REFERENCES

Cieślak M., (red.), (2005), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zadania, PWN, Warszawa.

Godlberger A. S., (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., (red.), (2009), Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa.

Maddala G. S., (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.

Theil H., (1979), Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.

Welfe A., (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.

Westa M., (2004), Konsekwencje pewnego przekształcenia macierzy obserwacji na zmiennych objaśniających w liniowym i wykładniczym jednorównaniowym modelu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, 2004 (3), 165–176.

Westa M., (2013), Uogólnienie uproszczonych wzorów K. Maciąg i C. Stepniaka dotyczących estymacji i prognozowania trendu i efektów sezonowych, maszynopis.

Wiśniewski J. W., (1981), Ekonometria. Zagadnienia do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Zieliński Z., (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.

Back to top
Copyright © 2019 Statistics Poland